Российский индекс ртс

Недостатки РТС

Россия известна своей неготовностью к деловому сотрудничеству с другими странами и наличием большого числа политических несостыковок при сотрудничестве с энергетическими компаниями. В качестве примера мы можем снова сослаться на предыдущее соглашение ОПЕК+, в рамках которой Россия и Саудовская Аравия отказались сокращать объемы добычи нефти, что привело к ценовому коллапсу: цена на нефть снизилась до $22 за баррель — рекордно низкий показатель за последние 10 лет. Но в конечном результате и удалось договориться о сокращении добычи нефти.

Второй недостаток — сильная зависимость от экспорта. Это касается, в первую очередь, промышленно производства и продуктов питания. В России практически не производят конкурентоспособную технику, а многие пищевые продукты заказываются из Китая из-за низкой цены, поскольку, несмотря на обширную территорию, сельское хозяйство развивается слабыми темпами. В связи с этим девальвация рубля в 2014 году, одна из сильнейших за всю историю, смогла усугубить ситуацию на рынке. В том году индекс закрылся в конце года на 45% ниже по сравнению с показателем предыдущего года. Но тесная связь с долларом может сыграть и в нашу пользу, поскольку при его падении индекс будет расти.

Самое читаемое

Неделя

Месяц

За все время

Часы работы рынка Форекс
Евгений Абрамович
84
21.11.2021

Мем-монеты — хорошее, плохое и уродливое
Евгений Абрамович
9
27.11.2021

Что такое бэквордация?
Евгений Абрамович
240
31.10.2021

Ethereum 2.0: что это такое и почему это так важно?
Евгений Абрамович
111
17.11.2021

Часы работы рынка Форекс
Евгений Абрамович
84
21.11.2021

Мем-монеты — хорошее, плохое и уродливое
Евгений Абрамович
9
27.11.2021

7 лучших брокеров в России 2021 года. Обзор биржевых брокеров для торговли на фондовом рынке

Владимир Остальский
147756
22.03.2020

Рейтинг криптобирж. 10 лучших площадок в 2020 году
Елена Ли
44552
01.04.2020

Как выбрать брокера Форекс?
Команда Brokers.Ru
22012
29.11.2017

Как создать свою брокерскую компанию?
Владимир Остальский
18928
29.06.2014

Какие акции входят в индекс РТС?

В состав RTS Index входят акции 50 наиболее капитализированных компаний России. К их числу относятся Газпром, Лукойл, Сбербанк, Сургутнефтегаз и целый ряд акций других компаний. Вес каждой компании в показателе не превышает 15%. Для включения акций компании в состав индекса РТС они должны соответствовать двум критериям:

• Акции должны быть допущены к торгам на бирже РТС.
• Капитализация компании должна составлять не менее 0,5 % от суммарной капитализации всех акций, входящих в индекс.

Состав индекса РТС пересматривается ежеквартально, и список компаний-эмитентов может меняться.

История индекса

Как самостоятельный биржевой инструмент РТС появился 01.09.1995 года. Базовый показатель — 100 пунктов. Инициатором выступила биржа «Российская торговая система» (отсюда известная нам аббревиатура). Тогда база расчета состояла из акций Топ-30 гигантов российского бизнеса, свободно торгуемых на отечественных биржах.

В 2012 году РТС и ММВБ преобразовались в единую «Московскую биржу» оба индекса, по сути, превратились в зеркальное отношение друг друга и начали существовать параллельно. Только первый оценивает капиталы в долларовом эквиваленте (RTS Index), а второй — в рублях (индекс ММВБ).

Из чего состоит индекс сегодня? База РТС — это активы Топ-50 компаний, свободно торгуемых на Мосбирже. Он базируется на активах топовых российских компаний и демонстрирует реальный потенциал экономики РФ.

Растущий индекс РТС говорит об оживлении на рынке. Он наглядно показывает потенциальным вкладчикам со всего мира, что в этой стране можно выгодно вложить деньги. Соответственно, падение говорит об обесценивании российского бизнеса и общем снижении темпов экономики.

Виды индекса

Базовый РТС делится на три ветки:

1. Индекс RTS-2 (обозревает активы менее известных компаний).
2. RTS Standart (рейтинг ТОП-15 российских акций с наивысшей ликвидностью).
3. RVI (индекс совокупной волатильности Мосбиржи +7 отраслевых индексов).

Стоимость и динамика за все время

Чтобы получать актуальные данные по экономике РФ, не нужно листать новостные ленты своих брокеров или следить за актуальными новостями. Всю информацию можно смотреть в реальном времени на «живом» графике РТС. Просто открой его в отдельной вкладке — и ты всегда остаешься в курсе реального положения дел.

О чем говорит график? Его расшифровка не представляет никаких трудностей:

1. RTS Index падает? Значит, кризис обостряется, рынок схлопывается, а экономика продолжает снижать обороты.
2. Котировки пошли вверх? Это говорит о росте ценности отечественных компаний. Торговля оживляется, а капитализация увеличивается, что создает предпосылки для улучшения экономической ситуации.

Состав индекса РТС

Как мы уже говорили, в состав индекс РТС входит 38 крупных российских компаний на фондовом рынке. Ранее в него входило 50 компаний, но Московская биржа приняла решение исключить некоторые компании, чтобы оптимизировать стабильность фондового индекса. В таблице представлены данные 38 компаний, входящих в состав индекса РТС: название, цена и капитализация в долларах, доля в индексе и т.д. 

Таблица

Как заработать на росте или падении индекса?

Поучаствовать в движении индекса сегодня можно только двумя способами:

• С помощью срочного рынка, торгуя фьючерсом на индекс. Зарабатывать можно и на росте и на падении базового актива
• Купив  (в этом случае можно зарабатывать только на росте актива)
• Есть еще и третий, но он не совсем «верный». На западных биржах торгуется аналог нашего РТС — MSCI RUSSIA и ETF на его основе под названием (ERUS).

Причем для обоих способов вам потребуется открыть счет у одно из лицензированных брокеров (не путать с форекс «кухнями»!).

А что Вы думаете о перспективах россиских рынков и экономики на ближайшие год-два? Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на свежие посты с друзьями в соцсетях!

P.S. О торговле на срочном рынке я пишу еженедельные отчеты. Если заинтересовались — милости прошу!

Как рассчитывается РТС?

Не буду приводить здесь сложных формул – объясню суть расчета.

В основе индекса лежит капитализация упомянутых выше 50 компаний. Она рассчитывается, как количество акций в обращении, умноженное на актуальную рыночную стоимость. Именно столько, по мнению инвесторов, стоит Сбербанк или Газпром в конкретный момент. На дату формирования индекса капитализацию ТОП-50 компаний оценили в $12,666 млрд., что соответствовало 100 пунктам РТС.

А дальше все просто. Если, допустим, капитализация всех компаний выросла до $50 млрд., то через элементарную пропорцию получаем, что RTS равен уже не 100, а 396 пунктам.

Пересчет индекса осуществляется в режиме онлайн каждые 15 секунд. А состав эмитентов раз в квартал пересматривается советом директоров Российской торговой системы. На практике расчет, конечно, выглядит гораздо сложнее. В формуле учитывается вес компании и корректирующие коэффициенты по годам (например, поправочный коэффициент free-float). Но суть расчета остается той же.

Интересные факты об индексе

Индексный фьючерс также входит в ТОП самых ликвидных активов FORTS. Учитывая, что индекс РТС завязан на долларе, от падения рубля он только растет, на чем трейдеры с удовольствием зарабатывают.

Что влияет на цену

РТС сильно привязан к сырьевому рынку. Поэтому капитализация ключевых игроков этой отрасли составляет базу для движения котировок.

От чего зависит RTS Index, кроме «голых» экономических показателей? Конечно же, от политики. Учитывая постоянные попытки США и некоторых других членов ОПЕК ослабить позиции России на мировом топливном рынке и связанные с этим закулисные соглашения, ситуация в отрасли остается очень нестабильной.

В периоды затишья РТС ведет себя относительно предсказуемо, но любое громкое заявление или политическая договоренность могут разом все изменить. Из-за этого российский индекс больше зависит от ситуации в мире, чем от дел внутри страны.

Прогноз аналитика и перспективы

С начала 2019 года котировки РТС заметно подросли. Но на рынке наблюдается высокая волатильность, которая частично нивелирует этот плюс. Пойди ведь пойми, временный рост — это начало нового тренда или просто «рябь».

У нас же ситуация иная. За 10 лет состоялось две крупных «просадки» — в конце 2015 и 2018 годов. Однако общая статистика более или менее положительная. Сегодня индекс перевалил за 1250 пунктов и продолжает расти.

На фоне обесценивания рубля это говорит о стабильном приросте валютных поступлений в страну. Учитывая, что на мировых рынках нефть начала прибавлять в цене, а для России открываются новые рынки сбыта (например, тот же запуск Северного Потока 2), ситуация выглядит вполне себе оптимистично.

Какие компании входят в индекс?

Сегодня в RTS Index входят активы следующих предприятий:

• Газпром;
• Сбербанк;
• ВТБ;
• МТС;
• ЛУКОЙЛ;
• НОВАТЭК:
• Северсталь;
• Норильский Никель;
• Магнит;
• Сургутнефтегаз;
• НК Роснефть;
• Татнефть;
• Транснефть;
• Башнефть;
• Московская Биржа;
• Yandex;
• МегаФон;
• АЛРОСА;
• Ростелеком;
• РусГидро;
• Уралкалий;
• ФосАгро;
• АФК «Система»;
• НЛМК;
• Полиметалл Интернэшнл;
• Группа ПИК;
• «ЭОН Россия»;,
• Юнайтед Компани РУСАЛ;
• ММК;
• Лента Лтд;
• Группа ЛСР;
• Интер РАО;
• ОАО «Акрон»;
• Аэрофлот;
• ПАО «М.видео»;
• «ДИКСИ Групп»;
• РОС АГРО;
• ФСК ЕЭС;
• «Группа Черкизово»;
• Фармстандарт;
• ВСМПО-АВИСМА;
• ТМК;
• Нижнекамскнефтехим;
• ПАО «Россети»;
• ОАО «Мечел».

Какие акции входят в РТС? Котируются, как простые, так и привилегированные акции. В частности, обе позиции присутствуют у Ростелекома, Сбербанка, Сургутнефтегаза и Башнефти.

Обзор рыночной ситуации

Наибольшее влияние на индекс оказывают такие отрасли, как энергетический сектор (45%), банковский и финансовый сектор (19,4%), горнодобывающий сектор (17,1%) и потребительский сектор (10,1%), что составляет в общей сложности 91,7% от общего веса индекса. Электроэнергетика, коммуникационный и другие секторы представляют вторичный интерес, который в общей сложности составляет менее 10%. Это добавляет некоторую устойчивость рынка к индексу.

Российские акции закрылись в 2019 году с очень хорошими показателями. Ведущий индекс RTSI поднялся за год почти на 45%, что делает его одним из самых эффективных рынков в мире благодаря гораздо более сильному, чем ожидалось, “рождественскому ралли”, подтолкнувшему индекс вверх в последние два месяца. 2019 год ознаменовался тем,что РТС наконец вырвался из ценового коридора $900 — $1300, в котором он застрял почти на пять лет, поскольку в 2014 году были введены санкции после аннексии Крыма, и индекс перешел в диапазон $1500 — $1600 впервые после 2012 года.

После начала Нового года РТС преодолел еще один барьер: индекс пробил отметку $1600, закрывшись 8 января на отметке $1602 впервые за семь лет. В последний раз РТС был выше 1600, что вполне уместно, в День Святого Валентина 2013 года. Самый высокий показатель RTSI был зафиксирован в мае 2008 года: 2489 базисных пунктов, после чего в том же году из-за кризиса индекс обвалился более чем на 70%.

В некризисные годы рынок обычно растет не менее чем на 20%. Это было справедливо для нулевых годов, когда российский рынок переживал благоприятные времена, которые некоторые аналитики назвали суперциклом, где цены на активы росли каждый год, например, до 2004 года после кризиса в 1998-м, и более чем на 20% между 2001 и 2008 годами.

Но второй суперцикл, который должен был начаться в 2009 году, так и не появился, и вместо ожидаемого бычьего ралли в 2009 и 2016 годах РТС каждый год терял свою стоимость. Сначала экономический рост приостановился в 2011 году, прежде чем перейти в период рецессии 2013 года, когда рост упал до нуля. Кроме того, аннексия Крыма в 2014 году и связанные с ней санкции фактически уничтожили весь энтузиазм инвесторов.

ТОП-10 акций в составе индекс РТС

Такой финансовый инструмент, как индекс РТС прямо купить нельзя, поскольку он выступает, своего рода, индикатором, маркером, на общее число которого влияют показатели ценных бумаг российских фирм-гигантов. При этом маркер показывает, как изменяется капитализация этих компаний. Например, в середине 2008 года показатель составлял 2400. Это значит, что с 1995 года, когда начали вести индекс, их суммарная капитализация увеличилась в 24 раза. Логично познакомиться с такими компаниями, чтобы понять — кто они такие и каких высот добились в своей сфере экономики. Пересматривает состав индекса целый комитет и преимущество в нем «голубые фишки».

GAZP

Публичная акционерная компания «Газпром», где практически 50% находится во владении государства. Была основана в 1989 году, а на текущий период цена за одну ценную бумагу составляет 205,53 рубля. Компания специализируется на продаже добытого газа и сдачи в аренду своей системы для его транспортировки и хранения. Популярность вложений в этот инструмент не утихает с годами.

SBER

Это универсальный, самый крупный в РФ банк, который также занимает лидирующие позиции и в Восточной Европе. Корпорация была основана в 1848 году и на текущий момент имеет ряд дочерних финансовых компаний. Большинство акций — у правительства РФ. Актуальная стоимость ценной бумаги — 285,33 руб. Пользуются спросом акции Сбербанка для инвесторов за счет своей средней устойчивости в цене.

LKOH

Российская нефтяная компания ведет свой отсчет с 1991 года. Это вторая после «Газпрома» компания, которая дает самую большую выручку. В корпорацию входят несколько дочерних компаний. Актуальная стоимость ценной бумаги на момент подготовки материала составляет 5405 рублей и в том, чтобы купить ее заинтересованы в основном крупные профессиональные инвесторы.

GMKN

Компания «Норникель» входит в группу компаний «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и ведет свою деятельность с 1993 года. Этот год для ценных бумаг холдинга, который входит в состав индекса РТС, показывал огромные скачки и сейчас намечен красный тренд. Актуальная цена за 1 ценную бумагу — 24048 рублей. Анализ фондового рынка страны с учетом этого показателя показывает существенные проблемы в отрасли добычи и сбыта этого металла.

YNDX

Транснациональная российская компания «Яндекс» в последнее время часто появляется в заглавиях к материалам, поскольку существует интрига, что она может объединиться с Тинькофф. Актуальная цена за ценную бумагу составляет 5133,8 рублей. Популярная компания, которая на рынке с 2000 года, за все время своего существования существенно расширила направление деятельности и увеличила капитализацию.

NVTK

Российская компания «Новатэк» специализируется на добычи газа была основана в 1994 году, а уже через 20 лет стала второй по объему добываемого полезного ископаемого. Это важный участник отечественной рыночной экономики, в частности, промышленного сектора и насчитывает большое количество дочерних компаний. Актуальная стоимость акции — 1257,4 руб.

ROSN

Публичное акционерное общество «Роснефть» начала свою работу в 1993 году, а в 2013 стала самой крупной компанией в мире по добыче «черного золота». Сегодня ценная бумага корпорации оценивается в 456,2 рубля. Среди российских инвесторов акции весьма популярны. Интересно то, что американские производители и добывающие нефть компании в свое время составляли львиную долю индекса Доу Джонса.

TATN

Публичное акционерное общество «Татнефть» занимает 5-ую позицию среди российских компаний, которые специализируются на добыче этого ископаемого. Начав свою работу в 2000 году, к сегодняшнему времени значительно нарастила капитал и увеличила количество «дочек». Купить ценную бумагу корпорации можно за 523,9 рубля. Интересно, что за минувший год чистая и номинальная прибыль показали существенное падение.

PLZL

Компания «Полюс» специализируется на добыче золота. Это самая крупная компания в РФ с такой специализацией, которая была основана в 1921 году. В ее составе больше 10 дочерних компаний, и за свою историю показывала взлеты и падения цены на акции. Актуальная стоимость — 14391,5 руб, и разумеется, столь высокая цена на ценные бумаги делает ее не совсем привлекательной для трейдеров с небольшим капиталом.

SNGS

Публичная акционерная компания «Сургутнефтегаз» — один из крупных игроков в России в сегменте добычи нефти и газа. Она была основана в 1977 году и за это время показала финансовое развитие: разработка новых источников, расширение штата, новые контракты. В последние годы намечено зеленое направление по показателям валового дохода и прибыли. Купить акцию компании можно за 36,11 рублей.

Как рассчитывается индекс РТС

Методика расчета индекса РТС аналогична методике расчета индекса ММВБ, но с тем отличием, что основная формула содержит кросс-курс, то есть цену котируемой акции в рублевом эквиваленте. Формула для расчета представлена ниже:

,где:

• Icn — параметр, отображающий долларовый индекс (n — момент времени, в который производится расчет);
• MCcn — совокупная капитализация акций в момент времени n;
• Dcn — делитель в момент времени n, равный на момент написания статьи 128 335 613,6065. Делитель не является постоянной величиной и рассчитывается по отдельной формуле, которая учитывает самые первые показатели и текущую ситуацию на фондовых биржах.

Как рассчитывается капитализация акций

Капитализация — это показатель, который отображается совокупную стоимость акций, входящих в состав индекса на данный момент. Этот показатель также является динамическим и зависит от того, сколько акций находится в обращении и какова их стоимость. Для расчета совокупной стоимости компаний используется отдельная формула

• N — совокупное число ценных бумаг, выпущенных компанией;
• Pci — стоимость отдельной акции в валюте USD;
• Qi — совокупное число акций одного типа, принадлежащих конкретному эмитенту;
• FFi — коэффициент free-float, который отображает количество акций, находящихся в свободном обращении;
• Wi — весовой коэффициент, который показывает, какой вес имеют акции относительно общей капитализации.

Метод расчета индекса

Формула расчета РТС достаточно сложная, поэтому чтобы никого не запутывать, попробую объяснить все простыми словами.

Основа всех расчетов — суммарная капитализации компаний из ТОП-50. Этот параметр узнают, умножив общее количество акций (только те, который свободно торгуются на данный момент) на их текущую рыночную стоимость. Для инвестора именно эта цифра будет базовой точкой отсчета в определении ликвидности активов.

После регистрации РТС стартовал с базового уровня 100 пунктов. Капитализация каждой компании из его состава привязана к этой цифре. Увеличение суммарной капитализации, вызывает рост индекса, а уменьшение, соответственно, падение. Формула же определяет конкретное количество пунктов ,в отношении к цене.

Как купить РТС частному инвестору

Сразу отмечу: покупаем не сам показатель, а фьючерс на индекс РТС. Этот производный инструмент самый популярный, который торгуется на Московской бирже

Привлекает внимание и тем, что предусмотрен довольно низкий биржевой сбор — 0,002%. Средняя цена около 120 тысяч рублей, но можно выбрать гарантийное обеспечение у брокера, снизив цену

На выбор несколько контрактов, которые рассчитаны до марта 2021 года.

РТС входит в список одних из самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже, и этот инструмент также можно использовать благодаря другим направлениям:

ETF с расчётами в рублях

Средняя цена для старта — от 40 долларов, но, если открыть ИИС, можно получить частичную компенсацию.
ПИФ привлекает внимание относительно лояльным стартом — от 10 тысяч рублей, но комиссия 5% добавляет ему негативных аспектов.. РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами

На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com

РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами. На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com.

В итоге резюмирую: индекс РТС показывает состояние российской экономики и не удивительно, что первую десятку компаний в его составе занимают промышленные агломераты. Следить за изменениями очень легко на сайте Московской биржи онлайн, ведь каждый будний день с 10.00 до 18.50 эти показатели изменяются ежесекундно. Остается пожелать всем только положительного опыта работы с этим инструментом и хорошей прибыли, какой бы производный инструмент не выбрали.

Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Заключение

Индексы ММВБ и RTS Index — главные инструменты любого трейдера постсоветского пространства. С одной стороны, эти индексы достаточно спекулятивны, чтобы привлечь активных трейдеров, которые торгуют на разнице цен. С другой — они понятны и прозрачны, что делает их выгодным полем для долгосрочного инвестирования.

Единственное, что может стать препятствием — слишком высокая зависимость от текущей политической конъюнктуры. Однако, индекс позволяет зарабатывать, как на росте, так и на падении курса. Поэтому умелые трейдеры в любом случае не останутся внакладе.

Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Если же вы хотите что-то добавить — добро пожаловать в комментарии.